精彩讲座轮番登场 学术交流日趋活跃
发布日期：2011-05-11
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?????? ?4月26、29日，由财务与投资系主办的管理学院管理学和经济学系列前沿讲座之七十四讲、七十五讲暨公司财务与金融投资学术讲座第34讲、35讲顺利举行。
??????? 4月26日上午讲座的主讲嘉宾是新加坡管理大学经济学院、新加坡管理大学沈基文金融经济学研究所余俊教授，他为我院老师和研究生报告的主题是《Simulation-based Methods in Finance》。
余俊教授的报告主要包括四个部分，模拟的极大似然估计方法（SML）、有效矩估计方法（EMM）、马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法（MCMC）、间接推断方法（Indirect Inference）。余教授首先介绍了金融研究中传统的估计时间序列的方法，并指出在很多重要的金融模型中，传统的方法处理起来存在局限性，基于数值模拟的方法逐渐被研究者所重视，接下来余教授对SML、EMM、MCMC、Indirect Inference这四种方法分别作了一般原理和实证研究的报告。随后余教授与在场的师生对报告的内容互动交流。![]()
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????????4月29日上午讲座的主讲嘉宾是复旦大学管理学院朱书尚副教授，朱老师是中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会秘书长，中国系统工程学会金融系统工程专业委员会理事，他的报告主题是《Some topics in Financial Optimization》。
???????朱书尚副教授从传统的均值方差模型（Mean-Variance Model）、风险价值模型（VaR）出发，介绍了条件风险价值模型（CVaR）、最坏的条件风险价值模型（WCVaR），并对模型的求解方法作了详细的介绍，通过计算机模拟和实证，结果表明他们的方法具有优越性。报告过程中，在场的老师们与朱老师就报告的内容进行了探讨。
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????? 报告结束后，系主任辛宇老师代表全院师生向报告嘉宾表示感谢，并分别向他们赠送了纪念品。
??????? 4月26日上午讲座的主讲嘉宾是新加坡管理大学经济学院、新加坡管理大学沈基文金融经济学研究所余俊教授，他为我院老师和研究生报告的主题是《Simulation-based Methods in Finance》。
余俊教授的报告主要包括四个部分，模拟的极大似然估计方法（SML）、有效矩估计方法（EMM）、马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法（MCMC）、间接推断方法（Indirect Inference）。余教授首先介绍了金融研究中传统的估计时间序列的方法，并指出在很多重要的金融模型中，传统的方法处理起来存在局限性，基于数值模拟的方法逐渐被研究者所重视，接下来余教授对SML、EMM、MCMC、Indirect Inference这四种方法分别作了一般原理和实证研究的报告。随后余教授与在场的师生对报告的内容互动交流。
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????????4月29日上午讲座的主讲嘉宾是复旦大学管理学院朱书尚副教授，朱老师是中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会秘书长，中国系统工程学会金融系统工程专业委员会理事，他的报告主题是《Some topics in Financial Optimization》。
???????朱书尚副教授从传统的均值方差模型（Mean-Variance Model）、风险价值模型（VaR）出发，介绍了条件风险价值模型（CVaR）、最坏的条件风险价值模型（WCVaR），并对模型的求解方法作了详细的介绍，通过计算机模拟和实证，结果表明他们的方法具有优越性。报告过程中，在场的老师们与朱老师就报告的内容进行了探讨。
????? 报告结束后，系主任辛宇老师代表全院师生向报告嘉宾表示感谢，并分别向他们赠送了纪念品。
