黄诒蓉
副教授
电子邮箱：huangyr@mail.sysu.edu.cn
研究领域：金融计量、量化金融、智能风控、智能财务、应用统计
个人介绍
学术职称：副教授
国??? 籍：中国
研究方向
金融计量、量化金融、智能风控、智能财务、应用统计
招生方向
金融计量、风险管理、量化金融、财务与投资
教育背景
2001.9-2004.7，厦门大学，经济学（统计学）博士
1998.9-2001.7，江西财经大学，经济学硕士
1994.9-1998.7，江西师范大学，理学学士
职业经历
工作经历：
2007.1 至今，麻花传MDR免费版，副教授，博士生导师（2016至今）、硕士生导师（2005至今）
2004.7-2006.12，麻花传MDR免费版，讲师，硕士生导师（2005至今）
海外经历：
2010.8-2011.8，美国斯坦福大学（Stanford University），访问学者
教授课程
第一类：《人工智能与量化投资》、《笔测迟丑辞苍智能财务》、《智能投顾》、《金融量化分析》、《金融大数据分析》、《金融计量学》、《金融市场与金融机构》、《金融市场与金融工具》、《金融与投资》、《固定收益证券》
第二类：《数据、模型与决策》、《数量分析方法》、《商务统计》、《应用统计》、《计量经济学》、《概率论》
第叁类：《风险管理》、《金融风险管理》、《项目风险管理》、《公司风险管理》
科研服务
主持课题（按时间倒叙）：
教育部人文社会科学研究项目-规划基金项目, 基于大数据与深度学习的金融波动率混合预测模型：理论与应用研究（22YJAZH032）, ?2023.1至今，项目负责.
?广东省自然科学基金-面上项目, 基于深度学习与ESG新闻的金融风险智能监测研究（2022A1515011478）, 2022.1至今, 项目负责.
中山大学本科教学质量工程项目，量化金融教材建设项目，2019.6至今，项目负责.
广东省重点项目（教育厅），信息技术与教育融合研究（2018闯碍窜023），2018.7至今，项目负责.
国家社科基金一般项目，时间序列真伪长记忆性的有效甄别及在金融波动预测中的应用研究（15叠罢闯032），2015.6至今，项目负责.
中山大学研究生课程建设项目，《MATLAB金融量化分析》（教材建设）， 2016.6-2017.6，项目负责.
中山大学经济与管理实验课程建设项目，《金融计量学》实验课程建设， 2013.6-2015.6，项目负责.
教育部社会科学一般项目，金融市场长记忆性的有效测定及其在资产定价中的应用研究（10驰闯颁790104），2011.1-2015.10，项目负责.
中山大学青年教师培育项目，长记忆性测定方法的有效性评价及其在金融中的应用（14000-3161101），2010.1-2012.12，结项等级为优秀，项目负责.
中山大学研究生教育教学改革研究项目，《金融计量学》课程体系的建设与改革，2010.9-2011.9，项目负责.
公司横向课题，在广东省阳江新办纸箱厂的可行性评估（14000-7121014），2010.1-2011.2，广州向尚广告有限公司，项目负责.
国家自然科学基金项目，资本市场的分形结构及其应用研究（70501034），2006.1-2008.12，结项等级为良好，项目负责.
麻花传MDR免费版惭笔惭课程建设项目，《项目风险管理》课程建设，2007.9-2007.12，项目负责.
麻花传MDR免费版惭笔础肠肠课程建设项目，《风险管理》课程建设，2007.1-2007.6，项目负责.
中山大学本科双语教学建设项目，《商务与经济统计》双语教学建设项目，2006.9-2007.9，项目负责.
中山大学本科课程建设与改革项目，《商务与经济统计》课程建设与教学改革，2005.7-2006.12，项目负责.
主研课题（按时间倒叙）：
国家自然科学基金NSFC-广东大数据科学研究中心项目（U1811462）， “基于大数据的地方金融安全智能预警与防控系统”之一“基于大数据的地方金融系统的复杂网络特征及其区域性系统性风险的演化规律研究”，2019.1至今，?核心参与.
广东省本科金融学类专业教学改革项目（2018JR001），?量化投资与金融科技实验实践教学改革与创新项目， 2018.6至今，第一参与.
国家自科项目，公司治理、职工工资与劳动生产率（71372148），2013.1- 2017.12，第二参与.
广东自科项目，不确定网络舆情突发事件的预警决策指标选择与应急决策，2013.6-2015.12，第一参与.
广东社科项目，风险投资的投资后管理行为研究：执行流程与层级结构，2008.10-2010.10，第一参与.
广东自科项目，可转换债券融资下的公司特征与股东财富研究（08驰贰-04），2006.10-2008.10，第四参与.
厦门市软科学项目，厦门市区级科技监测研究，2002.5-2003.5，第一参与.
国家社科基金重点项目，我国统计调查体系的改革与创新研究（01础罢闯001），2001.9-2005.9，第二参与.
科研论文（按时间倒叙）：
(第一作者) 2024. Forecasting conditional volatility based on hybrid GARCH-type models with long memory, regime switching, leverage effect and heavy-tail: Further evidence from equity market. The North American Journal of Economics and Finance 72, 102148. ?(with Luo, Y.) (SSCI-Q1)
(第一作者) 2024. A new approach to detect long memory by fractional integration or short memory by structural break. AIMS Mathematics 9(6), 16468–16485. （with Ding, L., Lin, Y., Luo, Y.）(SCI-Q1)
(第一作者) 2024. Forecasting Volatility Based on a New Combined HAR-Type Model with Long Memory and Switching Regime: Empirical Evidence from Equity Realized Volatility. Journal of Mathematical Finance 14(1), 103–123. ?（with Wan, Z., Li, H., Luo, Y.）
(通讯作者)?2022. A Novel Bayesian Approach to Estimate Long Memory Parameter. Journal Of Statistical Computation And Simulation, 92(5), 1078–1091. ?(with Wan, Z.L., Li, H.Y., Luo, Y.) (SCI)
(通讯作者) 2021. Global economic policy uncertainty and stock volatility: evidence from emerging economies. Journal of Applied Economics 24, 416–440. ?(with Yu, X.,?Xiao, K.)?(SSCI)
(通讯作者) 2021. Optimal Setting for Hurst Index Estimation and Its Application in Chinese Stock Market. IEEE Access 9, 93315–93330. ?(with Ding, L., Luo, Y., Lin, Y.)?(SCI-Q1)
(通讯作者) 2021. Revisiting the relations between Hurst exponent and fractional differencing parameter for long memory. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 566, 125603. ?(with Ding, L., Luo, Y., Lin, Y.)?(SCI-Q1)
(通讯作者) 2021. The impact of economic policy uncertainty on stock volatility: Evidence from GARCH–MIDAS approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 570, 125794. ?(with Yu, X.)?(SCI-Q1)
(第一作者) 2021. 网络传染是“真羊群”还是“伪羊群”?——网络传染程度对资本市场定价效率的影响. 中国管理科学 29, 12–24. （合作者：白羽轩）(CSSCI)
(通讯作者) 2019.?贸易摩擦、日内跳跃与股市波动——基于中国高频数据的经验证据.?国际金融研究?第12期.?（合作者：王茹婷, 李文奇）(CSSCI)
(通讯作者) 2019. Long Memory or Structural Break？ Empirical Evidences from Index Volatility in Stock Market. China Finance Review International. https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/CFRI-11-2017-0222. (with Yi, L.)?(ESCI)
(通讯作者) 2018. A new combined approach on Hurst exponent estimate and its applications in realized volatility. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 492, 1364-1372. https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.11.063. (with Yi, L.)?(SCI-Q1)?
(通讯作者) 2014. Volatility Linkage across Global Equity Markets, Global Finance Journal 25(2), 10.1016/j.gfj.2014.06.002 (with Ding, L., Pu, X.L.)??????
(通讯作者) 2014. An enhanced grey relational analysis method for interval-valued intuitionistic fuzzy multiattribute decision making. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 26, 317-326. (SCI)(with Zhang, Q.S., Xing, H.Y., Liu, F.C.)?(SCI-Q2)
(第一作者)2013. 基于波动阶段划分的我国期铜市场长期记忆性实证研究. 成都理工大学学报 第2期.（合作者：余菁）
(独立作者) 2013. 金融研究中的新闻分析框架及应用. 证券市场导报 第1期.?(CSSCI)
(通讯作者) 2012. The Study of Alarm Severity Priority Ordering Method for The Network Public Sentiment Emergency in Uncertain Environment. International Journal of Advancements in Computing Technology 4(23): 129-137. (with Q.S. Zhang, X. Li)? (EI)
(通讯作者) 2012. Early Warning Index Selection and Weight Assignment for City Significant Emergency in Uncertain Environment. Advances in Information Sciences and Service Sciences(AISS) 4(23): 490-497. (with Q.S. Zhang)?(EI)
(通讯作者) 2012. Intuitionistic Fuzzy Automata based on Complete Residuated Lattice-valued Logic. International Journal of Materials and Product Technology 45(1/2/3/4): 108-118. (with Q.S., Zhang). (SCI)
(通讯作者) 2012. The Study of Warning? Degree Evaluation Method for Uncertain Network Public Sentiment Emergency. Journal of Computational Information Systems 8(20): 8581-8588. (with Q.S., Zhang)?(EI)
(通讯作者) 2012. Fuzzy Risk Evaluation Method for Information Technology Service Outsourcing. Journal of Convergence Information Technology 7(19): 611-617. ?(with Q.S., Zhang) (EI)
(通讯作者) 2012. A New Fuzzy Risk Evaluation Method for Uncertain Network Public Sentiment Emergency. Lecture Notes in Computer Science 7529: 422-430. ?(with Q.S., Zhang, X., Li.) (EI)
(通讯作者) 2012. Intuitionistic Fuzzy Decision Method for Supplier Selection in Information Technology Service Outsourcing. Communications in Computer and Information Science 6: 432-439.?(with Q.S., Zhang) (EI)
(通讯作者) 2012. An Interval Intuitionistic Fuzzy Decision Approach for Supplier Selection in Information Technology Service Outsourcing. Journal of Information and Computational Science 9(15): 4329-4336. (with Q.S., Zhang, L.M., Jiang)?(EI)
(通讯作者) 2012. The Study of Pattern Classification Method for Uncertain Network Public Sentiment Emergency. Journal of Convergence Information Technology 7(19): 513-521. (with Q.S., Zhang, X., Li, Y.M., Zhou)?(EI)
(通讯作者) 2012. Distance Measure, Information Entropy and Inclusion Measure of Intuitionistic Fuzzy Sets and Their Relation. International Journal of Advancements in Computing Technology 4(15): 480-487. ?(with Q.S., Zhang, H.Y., Xing, F.C., Liu)?(EI)
(第一作者) 2011. 中信泰富外汇合约巨亏事件分析与启示. 中山大学管理案例研究(2009-2011). 经济科学出版社,10月, 87-104.（合作者：姜伟、郑小波、李发建、邓欣）
2010. Approximate Reasoning Based on Interval-valued Intuitionistic Fuzzy Sets. Second International Workshop on Educational Technology and Computer Science.?(with Q.S., Zhang, H.X., Yao, S.Y., Jiang) (EI)
2010. A Multidimensional Interval-valued Fuzzy Reasoning Method Based on OWA Operator. International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation.?(with Q.S., Zhang, H.X., Yao, S.Y., Jiang) (EI)
(第一作者) 2009. 非流动性风险因子在资产定价中的作用. 当代财经 第9期（合作者：李跃云）(CSSCI)
(第一作者) 2009. 基于经典R/S分析方法的H指数估计有效性评价. 统计与信息论坛 第8期（合作者：罗奕）(CSSCI)
(第一作者) 2009. 分形资本市场对有效资本市场的挑战及其应用. 现代管理科学 第6期（合作者：刘运国）(CSSCI)
(第一作者) 2009. 基于厚尾性和长记忆性的金融风险度量模型. 华北金融 第6期（合作者：秦达）
(第一作者) 2009. 商业丛林里的新物种：怡亚通产融结合的盈利模式探析. 中大管理案例研究. 经济科学出版社，12月.（合作者：李跃云、孙伟）
(第一作者) 2009. 法国兴业银行的灾难：由交易员欺诈引发的巨额亏损. 中大管理案例研究. 经济科学出版社，12月.（合作者：张秋、孙伟）
(第一作者) 2008. 金融风险管理整合框架：以中国建设银行为例. 中大管理案例研究. 经济科学出版社，7月.（合作者：甘文宇、杨珊、郑晓明）
(第一作者) 2007. 上海股市非线性结构的BDS检验. 华北金融 第6期.（合作者：罗奕）
(独立作者) 2009. 非抽样误差的分析与控制研究. 统计调查体系与调查方法问题研究. 中国统计出版社，6月.
(独立作者) 2009. 抽样框建设与更新问题研究. 统计调查体系与调查方法问题研究. 中国统计出版社，6月.
(独立作者) 2006. 善用统计分析软件，提高统计教学质量.《教学研究与实践》教师论文集. 中山大学出版社，11月.
(独立作者) 2006. 中国股市收益分形分布的实证研究. 南方经济 第2期. (CSSCI)
(独立作者) 2006. 资本市场分形结构的理论与方法. 当代财经 第2期.（合作者：罗奕）(CSSCI)
(独立作者) 2006. 对我国抽样框建设工作的思考. 统计与预测 第3期.
(第一作者) 2006. R/S分析与股票市场的分形结构. 现代管理科学 第1期.（合作者：罗奕）(CSSCI)
(独立作者) 2005. 中国股票市场分形结构的实证研究. 中山大学学报 第2期. (CSSCI)
(独立作者) 2005. 中国股市分形结构的R/S实证分析. 现代管理科学 第2期.?(CSSCI)
(独立作者) 2005. 我国基本单位名录库的建设和更新. 统计教育 第4期.
(第一作者) 2004. 中国股票市场多重分形结构的实证研究. 当代财经 第11期.（合作者：罗奕）(CSSCI)
着作（按时间倒叙）：
(独立作者)?2024.?量化金融：Python、模型与策略.?清华大学出版社. (待出版)
(独立作者) 2018. 金融量化分析：以MATLAB为工具. 清华大学出版社.?https://item.jd.com/12312246.html
(独立作者)?2006. 中国股市分形结构：理论与实证. 中山大学出版社.
获奖荣誉（按时间倒叙）：
中山大学教学成果奖（二等），2017、2021
中山大学教职工年度考核学校优秀，2015.12
何氏教育基金教学工作优秀奖二等奖，2010.5?
何氏教育基金教学工作优秀奖二等奖，2008.8
中山大学青年教师授课竞赛奖一等奖，2008.5
中山大学教职工年度考核学校优秀，2006.12
第八届全国统计科研优秀成果二等奖（国家统计局），2006.8
其它方面：
目前担任麻花传MDR免费版博士生（后）导师（目前指导已毕业金融学博士生1人）、硕士生导师（目前指导已毕业硕士生达150人）、专职研究员/访问学者导师（目前指导访问学者2人）、本科生学位论文/学业/科研助理导师。目前兼任诸如《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中山大学学报》、《管理学报》、《南方经济》、《管理学季刊》、《International Review of Economics and Finance》、《Physica A - Statistical Mechanics and its Applications》、《China Finance Review International 》、《Economic Modelling》等国内外多家学术期刊的评审专家，《The Japanese Accounting Review》副主编；目前兼任国家自科基金项目通讯评审专家、国家社科基金项目评审鉴定专家；目前兼任广东省技术创新项目评审专家；目前兼任广州信息协会理事；曾担任麻花传MDR免费版教务与学位办公室副主任；曾多次参加金融国际年会、数量经济年会、斯坦福数理金融、风险管理与金融系统工程等学术会议并做主题报告；曾多次应邀为诸如工商银行、携程网、星河地产、广东省统计局等国内多家公司和金融机构提供金融、统计、风险管理、项目风险管理、金融大数据分析等方面的专业培训。
